Thông tin chung
  English
  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác
  Tài liệu tham khảo
  Hiệu chỉnh
 
Số người truy cập: 109,890,611

 Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoà Nhân, ThS. Phan Đình Anh
Nơi đăng: Tạp chí phát triển kinh tế; Số: 272;Từ->đến trang: 18-25;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với những ảnh hưởng dai dẳng của suy thoái kinh tế thế giới ñối với nền kinh tế VN, số lượng các doanh nghiệp (DN) vỡ nợ dẫn ñến phá sản ñang gia tăng một cách nhanh chóng. Việc ño lường rủi ro vỡ nợ là một phương pháp cần thiết trong việc ñánh giá và dự báo tình trạng “sức khỏe” của mỗi DN. Bài nghiên cứu này kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi qui logistic ñể xây dựng mô hình ño lường rủi ro vỡ nợ của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN). Việc vận dụng nghiên cứu thực nghiệm ở VN ñã xác ñịnh ñược 2 biến ảnh hưởng ñến rủi ro DN vỡ nợ là lợi tức kỳ vọng của tài sản DN và tỷ suất nợ thị trường của DN. ðồng thời, nghiên cứu còn cho thấy mô hình hồi quy sử dụng 2 biến ñộc lập này cho phép giải thích và dự báo rủi ro DN vỡ nợ cao hơn so với việc sử dụng biến ñộc lập là những chỉ tiêu tài chính của DN
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn