Home
Giới thiệu
Tài khoản
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đổi mật khẩu
Đăng ký tạo tài khoản
Liệt kê
Công trình khoa học
Bài báo trong nước
Bài báo quốc tế
Sách và giáo trình
Thống kê
Công trình khoa học
Bài báo khoa học
Sách và giáo trình
Giáo sư
Phó giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Tìm kiếm
Cá nhân
Nội dung
Góp ý
Hiệu chỉnh lý lịch
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, báo cáo khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách và giáo trình
Các học phần và môn giảng dạy
Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
Khen thưởng
Thông tin khác
Tài liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy cập: 112,298,152
Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:
TS. Nguyễn Hoà Nhân, ThS. Phan Đình Anh
Nơi đăng:
Tạp chí phát triển kinh tế;
S
ố:
272;
Từ->đến trang
: 18-25;
Năm:
2013
Lĩnh vực:
Kinh tế;
Loại:
Bài báo khoa học;
Thể loại:
Trong nước
TÓM TẮT
Với những ảnh hưởng dai dẳng của suy thoái kinh tế thế giới ñối với nền kinh tế VN, số lượng các doanh nghiệp (DN) vỡ nợ dẫn ñến phá sản ñang gia tăng một cách nhanh chóng. Việc ño lường rủi ro vỡ nợ là một phương pháp cần thiết trong việc ñánh giá và dự báo tình trạng “sức khỏe” của mỗi DN. Bài nghiên cứu này kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi qui logistic ñể xây dựng mô hình ño lường rủi ro vỡ nợ của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN). Việc vận dụng nghiên cứu thực nghiệm ở VN ñã xác ñịnh ñược 2 biến ảnh hưởng ñến rủi ro DN vỡ nợ là lợi tức kỳ vọng của tài sản DN và tỷ suất nợ thị trường của DN. ðồng thời, nghiên cứu còn cho thấy mô hình hồi quy sử dụng 2 biến ñộc lập này cho phép giải thích và dự báo rủi ro DN vỡ nợ cao hơn so với việc sử dụng biến ñộc lập là những chỉ tiêu tài chính của DN
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn