Thông tin chung
  English
  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác
  Tài liệu tham khảo
  Hiệu chỉnh
 
Số người truy cập: 111,199,448

 Một số tính chất về du động ngẫu nhiên của dãy đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tôn Thất Tú
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đà Nẵng; Số: 5(66);Từ->đến trang: 167-171;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ du động ngẫu nhiên được giới thiệu đầu tiên bởi Karl Pearson trong bài báo có tên “Vấn đề về du động ngẫu nhiên” vào năm 1905 (xem [4]). Sau đó khái niệm này được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như kinh tế, khoa học máy tính, vật lý, sinh học, sinh thái, … Ngày nay du động ngẫu nhiên được xem như là một mô hình cơ bản và đơn giản để mô tả chuyển động của các quá trình ngẫu nhiên trong các lĩnh vực nói trên. Ở bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu các tính chất của du động ngẫu nhiên ${S_n} = {X_1} + {X_2} +... + {X_n}$, trong đó ${X_i},i = \overline {1,n} $ là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và $P({X_i} = 1) = p,\,P({X_i} = 0) = 1 - p$. Ngoài ra chúng tôi còn khảo sát thêm cho trường hợp mở rộng ${S_\tau } = {X_1} + {X_2} +... + {X_\tau }$ trong đó $\tau$ là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối poisson với tham số $\lambda > 0$..
ABSTRACT
The term random walk was first introduced in the article “The problem of the random walk” by Karl Pearson in 1905 (see [4]). After that, this conception has been widely used in many fields: economics, computer science, physics, biology, ecology, … Nowadays random walk was considered to be a fundamental model describing the movement of stochastic processes in these fields. In this paper we study some properties of random walk with the form ${S_n} = {X_1} + {X_2} +... + {X_n}$, where ${X_i},i = \overline {1,n} $ are independent identically random variables and $P({X_i} = 1) = p,\,P({X_i} = 0) = 1 - p$. Furthermore we also study this result in the case ${S_\tau } = {X_1} + {X_2} +... + {X_\tau }$ where $\tau$ is a poisson distributed random variable with parameter $\lambda > 0$.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn