Thông tin chung
  English
  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác
  Tài liệu tham khảo
  Hiệu chỉnh
 
Số người truy cập: 161,693,361

 CALENDAR ANOMALIES IN THE RUSSIAN ENERGY STOCK MARKET: TRENDS OF THE LAST YEAR
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MARSHALOV D.P.1, TRAN H.H.1, SEBBAGALA T.M.2, RODIONOV D.G.1, KRYZHKO D.A.1
Nơi đăng: МЯГКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ Учредители: ООО "Издательский дом "Научная библиотека" ISSN: 2618-9976eISSN: 2713-2072; Số: 6;Từ->đến trang: 104-113;Năm: 2024
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study is dedicated to the analysis of calendar anomalies, specifically the profitability of energy companies' stocks on different days of the week. Special attention is given to examining differences in stock returns and identifying correlations between various trading days. The goal is to determine whether there are statistically significant differences in the returns of companies within the same sector depending on the day of the week. For the analysis, a dataset was compiled containing the stock prices of 12 energy companies over the past year. Descriptive statistics for three randomly selected companies were analyzed, including the calculation of the mean, median, standard deviation, and percentiles of returns for each day of the week, as well as the probability of returns, skewness, and kurtosis of the return distributions. Based on the data obtained, a variance analysis (F-test) was conducted to determine the presence of statistically significant differences in average returns by day of the week
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn