Home
Giới thiệu
Tài khoản
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đổi mật khẩu
Đăng ký tạo tài khoản
Liệt kê
Công trình khoa học
Bài báo trong nước
Bài báo quốc tế
Sách và giáo trình
Thống kê
Công trình khoa học
Bài báo khoa học
Sách và giáo trình
Giáo sư
Phó giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu
Tìm kiếm
Cá nhân
Nội dung
Góp ý
Hiệu chỉnh lý lịch
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, báo cáo khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách và giáo trình
Các học phần và môn giảng dạy
Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
Khen thưởng
Thông tin khác
Tài liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy cập: 109,898,346
Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:
Nguyễn Thanh Hương*, Bùi Quang Trung*
cvs weekly sale
cvs print
prescription savings cards
Nơi đăng:
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN;
S
ố:
Số 04(89).2015;
Từ->đến trang
: 123;
Năm:
2015
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin;
Loại:
Bài báo khoa học;
Thể loại:
Trong nước
TÓM TẮT
Sự biến động không ngừng của giá chứng khoán theo thời gian khiến hoạt động đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dự đoán, dự báo chỉ số chứng khoán vì thế đã trở thành một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Bài báo này nhằm mục đích giới thiệu với người đọc mô hình kết hợp ARIMA-GARCH hiện đang được sử dụng khá phổ biến bên cạnh các mô hình đơn lẻ là ARIMA và GARCH trong việc dự báo các chuỗi thời gian; đồng thời ứng dụng mô hình này để dự báo chỉ số VN-Index trong thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả so sánh giữa 3 mô hình cho thấy mô hình kết hợp ARIMA(1,1,1)-GARCH(1,1) cho kết quả dự báo tốt hơn hai mô hình đơn lẻ ARIMA(1,1,1) và GARCH(1,1).
unfaithful spouse
infidelity
i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale
shauneutsey.com
prescription savings cards
ABSTRACT
Stock investment contains many potential risks because of the volatility of stock price. Therefore, forecasting the stock index has become one of the most favorite research topics of investors and researchers all over the world. This paper aims to introduce the hybrid ARIMA-GARCH model, which is commonly used beside the single ARIMA and GARCH models for forecasting the time series; and apply it to predict the VN-Index in Vietnam’s stock market. The comparison among the three models shows that the hybrid ARIMA(1,1,1)-GARCH (1,1) model provides better predictions than the two single models including ARIMA (1,1,1) and GARCH (1,1).
unfaithful spouse
developerstalk.com
i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn