Thông tin chung
  English
  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác
  Tài liệu tham khảo
  Hiệu chỉnh
 
Số người truy cập: 106,838,527

 Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hương, Bùi Quang Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 118-122;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự biến động không ngừng của giá chứng khoán theo thời gian khiến hoạt động đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dự đoán, dự báo chỉ số chứng khoán vì thế đã trở thành một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Bài báo này nhằm mục đích giới thiệu với người đọc mô hình kết hợp ARIMA-GARCH hiện đang được sử dụng khá phổ biến bên cạnh các mô hình đơn lẻ là ARIMA và GARCH trong việc dự báo các chuỗi thời gian; đồng thời ứng dụng mô hình này để dự báo chỉ số VN-Index trong thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả so sánh giữa 3 mô hình cho thấy mô hình kết hợp ARIMA(1,1,1)-GARCH(1,1) cho kết quả dự báo tốt hơn hai mô hình đơn lẻ ARIMA(1,1,1) và GARCH(1,1).
ABSTRACT
Stock investment contains many potential risks because of the volatility of stock price. Therefore, forecasting the stock index has become one of the most favorite research topics of investors and researchers all over the world. This paper aims to introduce the hybrid ARIMA-GARCH model, which is commonly used beside the single ARIMA and GARCH models for forecasting the time series; and apply it to predict the VN-Index in Vietnam’s stock market. The comparison among the three models shows that the hybrid ARIMA(1,1,1)-GARCH (1,1) model provides better predictions than the two single models including ARIMA (1,1,1) and GARCH (1,1).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn